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GDWX2019020127 发表于 2019-10-27 15:47

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老师好,为什么在计算MacDua以及 Mod MacDua 的时候,利率r 为持有期利率,即如果是半年付息一次的债券,计算久期所用的r为半年利率。而在利用Mod MacDua 公式计算价格波动对利率变动的敏感性时,所用的利率变动需要使用年化利率的变化幅度,如附件例题是半年付息票圈,利率变动情况为年化6%上涨至年化7%,则计算价格波动所用的利率变动幅度为(7%-6%=1%)


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