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APT model
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Ray张荣炜 发表于 2018-2-13 14:58

[问答] APT model

求17题B选项更详细的解答 ans says each factor portfolio in APT is a “well-diversified” portfolio that has a beta equal to 1 of a single risk factor and 0 for the remaining.
疑问:
1. 这里题目没说well diverisifed,如果把CAPM 考虑成特殊的APT beta 也不一定是1呀
2. 后面18题就套用apt model which give betas are not 1

请大神指教 谢谢


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